Волновой анализ
Любой, кто знакомится с работой биржи, понимает, что «дыхание» биржи вовсе не хаотическое, а подчиняется определенным законам, а значит, может быть проанализировано и спрогнозировано, хотя бы приблизительно.
Философия и не только
Если вы посмотрите на графики движения биржевых котировок и цен, то наверняка заметите периодическое повышение и понижения цен. И это обоснованно, поскольку биржа, как и любой живой организм, сочетает в себе два философских принципа: постоянное стремление к изменениям и постоянное стремление к постоянству. Это и есть единство и борьба противоположностей. Странно, не правда ли, что философия влияет на работу биржи? Но это так. Постоянное стремление заработать и приумножить капитал приводит к тому, что цена на товар, ценные бумаги или валюты изменяется в сторону наибольшего открытого интереса (т.е. готовности реально продавать/покупать). Но, допустим, цена на нефть растет на протяжении какого-то периода и достигает такой величины, когда желание продать нефть превышает желание покупать. Что произойдет? Большая часть трейдеров и инвесторов начнут продавать нефть по выгодной цене. К чему это приведет? К падению цены на нефть. Как долго будет это длиться? Пока желание купить по низкой цене у большинства участников биржи не возьмет верх над желанием продать по выгодной цене или не появится механизм регулирования в виде инвестора (потребителя), который будет готов купить много по любой цене. Тогда цены снова пойдут верх. Тогда включится второй закон философии: закон перехода количественных изменений в качественные. Покупка большого объема товара, акций или валюты приведет к ее удорожанию на длительное время, поскольку объем рынка сначала увеличится во время бума, а по его окончании значительно сократится. Это касается в особенности сырьевых и товарных бирж и ценных бумаг, хотя на рынок валюты тоже оказывает влияние. Если, допустим, кто-то покупает большой объем USD за JPY, то количество свободно торгуемых USD будет уменьшаться, что вызовет рост котировок USD. После рынок снова насытится американским долларом, но уже по другой цене. Впрочем, так же насыщаются и другие ресурсы (нефть, золото, акции и т.д.).
По волнам
Все это может казаться хаотичным и непредсказуемым, но на самом деле вполне поддается как логике, так и анализу. Для проведения анализа нужно не просто посмотреть на графики, а существенно с ними поработать. Можно, конечно, провести анализ и математический, но при графическом анализе волновая природа работы биржи выражается вполне наглядно. Анализировать волновые характеристики лучше на линейных графиках, поскольку свечи и бары несут еще массу информации, которая для анализа волн будет только отвлекающей. Если посмотреть котировки за различные периоды, то можно заметить, что одни волны накладываются на другие и движутся вместе с ними. Кроме того, можно заметить, что волны длительных периодов, например, неделя или месяц, оказывают влияние на более короткие периоды, вплоть до минутных. Сначала может показаться, что это только реакция участников рынка на известные законы, но на самом деле обоснование такого «дыхания» гораздо глубже. Тем более что волны не всегда носят строго симметричный характер и могут быть различными по амплитуде и частоте.
Волны Элиота
Собственно Элиот описывал волновые процессы вовсе не для биржи, и было это в работе «Законы природы». Биржа, как самоорганизующийся механизм, живет по такой же схеме, как и многие самоорганизующиеся (чаще живые) системы в природе. Например, сначала начинается бурный рост, потом растет давление, которое в свою очередь вызывает падение, а затем снова рост. Вы думаете, что это о биржевых курсах? Нет, это о популяции диких кроликов (хотя и о курсах тоже). Если случайно убрать из региона популяции хищников, то кролики начнут очень сильно размножаться, что привлечет в этот регион других хищников, который начнут истреблять кроликов, пока их не станет настолько мало, что часть хищников вынуждены будут уйти или погибнуть от голода. Собственно, все это относится и к биржевым котировкам. Постоянная борьба «быков» и «медведей» приводит к колебаниям или волнам. Всего Элиот выделял восемь волн, из которых пять были импульсными волнами (их часто называют волнами роста, но это зависит от направления развития или тренда), и три – волнами коррекции, которые сдерживают чрезмерный рост импульсных волн, стараясь вернуть систему в стабильное состояние. Кстати, «стабильное» — не значит неизменное, поскольку стабильными могут быть рост, падение не говоря уже о популяции или курсе.
Уровни Фибоначчи
Уровни или числа Фибоначчи – это математическое обоснование волновых процессов. Впервые числовая зависимость была выявлена астрологами Древнего Египта, а уже в XIII веке ее повторно открыл Фибоначчи. До этого подобным числовым рядом тоже пользовались, правда, называли его «золотым сечением» и применяли в архитектуре музыке и биологии. Если вы думаете, что это не имеет отношения к бирже, то вы ошибаетесь. Дело в том, что длительность импульсных волн, как и волн коррекции, имеет выраженную зависимость именно посредством чисел Фибоначчи. Впрочем, интенсивность волн также связана с уровнями Фибоначчи, т.е. имея определенные данные по интенсивности и длительности первой волны роста можно прогнозировать силу и длительность волн коррекции и направления тренда в тот или иной период времени. Как вы думаете, это важно для грамотной работы на бирже?
